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Pelayo Díaz se confesó con Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame deluxe' en una de sus entrevistas más personales hasta la fecha. En ella desmintió los rumores que aseguran que procede de una familia adinerada y señaló que aunque su padre se ha hecho a sí mismo, es un trabajador.

Además, el estilista de 'Cámbiame', explicó que de no haberse marchado de su localidad natal en Oviedo, nunca se habría dedicado a la moda. En el programa también admitió que su padre trató de persuadirle para abandonar la idea de ser estilista ofreciéndole cuando él tenía solo 18 años darle trabajo en la empresa familiar, pagarle un coche y un piso.
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Durante el transcurso de la entrevista, Pelayo Díaz detalló otros detalles de su vida como la relación que entabló con David Delfín, el conocido diseñador malagueño. Aunque suscitó bastante polémica, él afirma que nunca le importó lo que pensaran los demás. Asimismo, ha añadido que la ruptura se produjo por iniciativa de Delfín y que, aunque lo pasó mal cuando ocurrió, mantienen la amistad.
Además, el ovetense subrayó que nunca tuvo una relación sentimental con Pablo Alborán tal y como se rumoreó: "Con Pablo nunca tuve nada pero me daba rabia porque no quería dar explicaciones a nadie", dijo Pelayo Díaz en 'Sálvame Deluxe'.